前記事:Node.jsでBitcoin取引価格のデータロガーを作成
Bitcoin自動取引bot開発の道のりは長い。
今回はBitcoin取引価格の周期解析についての記事です。
調べてみた結果
まーまず、ググって調べてみました。Bitcoin FFTのワードで検索すると、有用そうなページが見つかりました。
BITCOIN case study: applying basic Digital Signal Processing into financial data
上記記事では、Bitcoinの価格推移について基礎的な信号解析を行っており、そのうちの一つにFFT(高速フーリエ変換)を実行し解析した結果が載っています。
で、要約すると、
- ブラウン運動に非常に似たスペクトルを持つ
- 解析結果から有用な情報は得られない
簡単にうまい話が見つかるわけないですね。
ただしかし、この記事では1分毎のデータで解析を行っているんですよ。
つまり、もし2分未満の周期が存在していれば、それは結果に表れません。
そこで私は今回、Bitcoinの2分未満の周期解析を行いました。