電電高専生日記

Bitcoin取引価格の周期解析

2019/10/24 23:33

前記事:Node.jsでBitcoin取引価格のデータロガーを作成

Bitcoin自動取引bot開発の道のりは長い。
今回はBitcoin取引価格の周期解析についての記事です。

※周波数よりも周期の方が直感的に分かりやすいので、周期解析と書きます。

調べてみた結果

まーまず、ググって調べてみました。Bitcoin FFTのワードで検索すると、有用そうなページが見つかりました。

BITCOIN case study: applying basic Digital Signal Processing into financial data

上記記事では、Bitcoinの価格推移について基礎的な信号解析を行っており、そのうちの一つにFFT(高速フーリエ変換)を実行し解析した結果が載っています。
で、要約すると、

  • ブラウン運動に非常に似たスペクトルを持つ
  • 解析結果から有用な情報は得られない

簡単にうまい話が見つかるわけないですね。
ただしかし、この記事では1分毎のデータで解析を行っているんですよ。
つまり、もし2分未満の周期が存在していれば、それは結果に表れません。
そこで私は今回、Bitcoinの2分未満の周期解析を行いました。

解析

前回、Bitcoin取引価格を5秒毎に記録するプログラムを作りました。
解析対象データは、2^14=16384個として、81920秒間(約23時間)です。
2019年10月22日(火) 02:05 からプログラム動作させ、データを得ました。

FFTを行うにあたり、excelでは4096個が限界なので、FFTexというフリーソフトを使いました。

結果

結果です。2枚目は、周期2分未満に絞って表示させたものです。

ブラウン運動の周期スペクトルは周期が長いほど強度が増すとのことなので、まぁ、これも結局そうなのかな、と。
残念ながら、2分未満の周期特性なども存在してそうにありません!

自動取引bot開発の今後

少し考えましたが、素人が解析して簡単に儲ける糸口となる特性を見つけられるわけもないので、方針を転換します。
まず仮想の取引環境となるアプリケーションを作り、色々なアルゴリズムを作っては試験評価(仮想損益)をする、試行錯誤スタイルに切り替えます。
ただ、Node.jsで他に作ってみたいものもあるので、ゆっくりやります。

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プロフィール

名前:elkosendiary
性別:男
生年:1995年

職業は組み込み系になりましたが、趣味でやるのはWEB系。

2011年4月 高専入学
2016年3月 高専卒業
2016年4月 大学編入学
2018年3月 大学卒業
2018年4月 メーカー入社

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