電電高専生日記

Bitcoin取引価格の周期解析

2019/10/24 23:33

前記事:Node.jsでBitcoin取引価格のデータロガーを作成

Bitcoin自動取引bot開発の道のりは長い。
今回はBitcoin取引価格の周期解析についての記事です。

※周波数よりも周期の方が直感的に分かりやすいので、周期解析と書きます。

調べてみた結果

まーまず、ググって調べてみました。Bitcoin FFTのワードで検索すると、有用そうなページが見つかりました。

BITCOIN case study: applying basic Digital Signal Processing into financial data

上記記事では、Bitcoinの価格推移について基礎的な信号解析を行っており、そのうちの一つにFFT(高速フーリエ変換)を実行し解析した結果が載っています。
で、要約すると、

  • ブラウン運動に非常に似たスペクトルを持つ
  • 解析結果から有用な情報は得られない

簡単にうまい話が見つかるわけないですね。
ただしかし、この記事では1分毎のデータで解析を行っているんですよ。
つまり、もし2分未満の周期が存在していれば、それは結果に表れません。
そこで私は今回、Bitcoinの2分未満の周期解析を行いました。 続きを読む

Node.jsでBitcoin取引価格のデータロガーを作成

2019/10/22 19:18

久々の投稿です。
仕事も少しずつ忙しくなってきていますが、趣味プログラミングも続けています。

最近新たに考え始めているのが、Bitcoinの自動取引botの製作です。
データ処理や機械学習に関して全く知識が無いので、かなり初歩的なところから実践になると思いますが。
まず、Bitcoinの価格変動の特性を知るため、取引価格のデータロガーを作ってみました。

開発環境

言語はNode.jsです。
いつか多人数接続型ゲームを作りたいので、その勉強がてらということで採用。

Node.jsサーバーとしては、お古のスマホを使いました。普段使うPCをずっとつけっぱなしにするのは嫌なので、Servers Ultimate Proというアプリを使い、スマホ上にNode.jsサーバーを立ち上げました。

取引所はbitFlyerのBTC/JPYです。bitfFlyer Lightning APIを用いて価格取得を行います。

続きを読む
プロフィール

名前:elkosendiary
性別:男
生年:1995年

職業は組み込み系になりましたが、趣味でやるのはWEB系。

2011年4月 高専入学
2016年3月 高専卒業
2016年4月 大学編入学
2018年3月 大学卒業
2018年4月 メーカー入社

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